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QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
概述
Money 类中的汇率转换配置
ExchangeRateManager
函数
如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。
QuantLib 金融计算——基本组件之 ExchangeRateManager 类
载入 QuantLib：
import QuantLib as ql
print(ql.__version__)
1.15
概述
QuantLib 中管理货币之间汇率信息的类是 ExchangeRateManager，配合 Money 类中的相应配置可以实现在货币的代数计算中自动转换汇率。
Money 类中的汇率转换配置
Money 类中的汇率转换配置通过静态函数 setConversionType 实现，可用的配置由三个内置整数表示，分别为：
| 配置类型 | 含义 |
|---|---|
NoConversion |
不进行转换 |
BaseCurrencyConversion |
统一转换成一种基准货币（base currency） |
AutomatedConversion |
转换成计算表达式中出现的第一种货币 |
如果使用 BaseCurrencyConversion，还需要在 Money 类调用静态函数 setBaseCurrency 配置基准货币。
ExchangeRateManager
ExchangeRateManager 是一个单体（Singleton），一般不直接显式实例化，需要通过调用静态函数 instance 获得唯一的一个 ExchangeRateManager 实例。
ExchangeRateManager.instance()
函数
ExchangeRateManager 成员函数有三个。
add(ex, start_date, end_date)：向 ExchangeRateManager 实例添加一个 ExchangeRate 对象 ex，该汇率的有效期起始时间是 start_date（默认值是 Date.minDate()），该汇率的有效期结束时间是 end_date（默认值是 Date.maxDate()）。
lookup(source, target, date, type)：返回一个汇率对象，源货币为 source，目标货币是 target，日期在 date（默认为当前日期），类型为 type（默认值是 ExchangeRate.Derived）。ExchangeRateManager 实例将首先在所有记录的汇率中寻找想要的汇率；如果找不到，则试图根据汇率串联起来的路径返回最短路径上推算出的汇率（这种情况下 type 必须是 ExchangeRate.Derived）。
clear()：清空记录的汇率。
示例，
ql.Money.setConversionType(ql.Money.AutomatedConversion)
usd = ql.USDCurrency()
cny = ql.CNYCurrency()
eur = ql.EURCurrency()
usdXcny = ql.ExchangeRate(usd, cny, 6.912)
usdXeur = ql.ExchangeRate(usd, eur, 0.834)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(usdXcny)
ql.ExchangeRateManager.instance().add(
usdXeur,
ql.Date(1, ql.May, 2019),
ql.Date(3, ql.May, 2019))
m_eur = 100 * eur
m_cny = 150 * cny
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(2, ql.May, 2019)
print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
ql.Settings.instance().evaluationDate = ql.Date(4, ql.May, 2019)
print(m_eur, " + ", m_cny, " = ", m_eur + m_cny)
EUR 100.00 + Y 150.00 = EUR 118.10
RuntimeError: no conversion available from CNY to EUR for May 4th, 2019
结果会根据货币的类型自动四舍五入。注意：欧元与人民币之间的汇率通过美元间接获得，当估值日期（evaluationDate）那天没有可用汇率时，系统会报错。
